Stohastična integracija:
Pregled sredstev iz analize, teorije mere in
verjetnosti, Brownovo gibanje, martingali v
zveznem času, stohastični integral, Itôva
formula, stohastične diferencialne enačbe.
Vrednotenje izvedenih inštrumentov:
Black-Scholesov model, izvedeni inštrumenti,
arbitraža in varovanje v splošnem, kompletnost
modelov, zamenjava mere in izrek Girsanova,
paritetne enakosti.
Modeli obrestnih mer:
Obveznice in obresti, nekaj klasičnih
martingalskih modelov, vrednotenje opcij na
obrestne mere.
Po potrebi predavatelj v tečaj vključi tudi druge
aktualne teme iz novejše znanstvene periodike.
